Торговый индикатор Force Index (FRC), в переводе индекс силы — это инструмент технического анализа, разработанный известным экспертом торговли на бирже Александром Элдером и служащий для оценки силы медведей и быков на каждом подъеме и падении цены.
Индекс Силы соединяет основные информационные элементы рынка — направление цены, перепады цен (волатильность), объемы сделок. Закрытие текущей свечи выше предыдущей свидетельствует о том, что сила рынка положительна, а закрытие данной свечи ниже — о том, что сила рынка отрицательна. Чем сильнее разброс цен, тем больше сила как абсолютная величина. То же самое касается объемов сделок: сила рынка возрастает по мере увеличения торговых оборотов.
Формула для расчета торгового индикатора Force Index, FRC выглядит следующим образом:
FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) — MA (ApPRICE, N, i-1))
Где:
FORCE INDEX (i) — Индекс Силы текущего бара;
VOLUME (i) — объем текущего бара;
MA (ApPRICE, N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов: простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная);
ApPRICE — примененная цена;
N — период сглаживания;
MA (ApPRICE, N, i-1) — любая скользящая средняя предыдущего бара.
Force Index, FRC может использоваться в чистом виде, но для получения более четких сигналов лучше сочетать его с трендовыми индикаторами, в частности со скользящей средней. Как правило, применяются короткая (2-х периодная) и длинная (13-периодная) скользящие средние.
Александр Элдер считал, что использование торгового индикатора Force Index, FRC на Форексе в сочетании с 13-периодным мувингом хорошо отражает, кто преобладает на рынке в среднесрочном периоде — быки или медведи . Если индикатор находится выше скользящей средней, то на рынке доминируют быки, если он располагается ниже этой линии, рынок наполняют медведи. Если индекс силы движется близко к 13-периодной скользящей средней цены актива, пересекая ее в нескольких местах, рынок торгуется в боковике. Свежий максимум, установленный над мувингом, служит подтверждением восходящего тренда. Аналогично новый минимум, установленный ниже скользящей средней, подтверждает нисходящий тренд. В случае формирования дивергенции/конвергенции, т.е. когда Force Index дает уменьшающие экстремумы по мере роста или падения цен, считается, что текущий тренд ослаблен и способен на разворот.
Используя Force Index, FRC вместе с короткой скользящей средней (2-периодной), можно выявить наиболее благоприятные моменты для открытия или закрытия сделок. Данная стратегия основана на следующем утверждении: если сегодняшний день закрылся выше чем вчерашний, он остается за быками, если наоборот — за медведями. Сочетание FRC c 2-периодной скользящей средней использовалось Элдером для определения выгодного момента для входа по тренду после небольшого отката. Если на рынке наблюдается восходящий тренд, а двухдневный индекс силы отрицательный, это будет сигналом на покупку. Если же рынок находится в понижающемся тренде, а двухдневный индекс силы положительный, это служит сигналом к продаже. Тренд при этом определяется по более длинной скользящей средней или по другим трендовым индикаторам.
Таким образом, торговый индикатор Force Index, FRC на forex используется в качестве сильного инструмента для определения силы рынка. Единственным недостатком индикатора можно назвать тиковый объем на рынке, который не позволяет ему работать в полную силу и не показывает реальную интенсивность рынка. Поэтому довольно часто индекс силы используют с другими инструментами технического анализа.