Торговый индикатор Average True Range для forex или индикатор среднего истинного диапазона был разработан Уэллесом Уайлдером и описан им в книге «Новые концепции технических торговых систем». Данный индикатор служит для определения уровня волатильности рынка. Изначально Average True Range применялся на сырьевых рынках, обладающих большей волатильностью по сравнению с фондовыми рынками, сегодня же этот индикатор входит во многие системы торговли и другие индикаторы технического анализа.
Технически Average True Range являет собой скользящую среднюю значений истинного диапазона (True Range), как правило с периодом 14 дней, и рассчитывается с учетом следующих величин:
- разница значений текущего максимума и минимума
- разница значений текущей цены закрытия и текущим максимумом
- разница значений текущей цены открытия и текущим минимумом
Наибольшая из вышеперечисленных величин и будет являться значением индикатора Average True Range.
Торговый индикатор Average True Range для Форекс служит для отображения уровня активности ценового движения, он не показывает направление тренда. Низкие значения данного индикатора характерны для периодов затишья на рынке, когда цена движется в пределах узкого торгового диапазона. Такой период наиболее подходит для трейдеров, использующих скальпинг. Высокие значения Average True Range свидетельствуют об увеличении волатильности на рынке, вероятности разворота текущего тренда и появления нового импульса ценового движения. В такое время следует быть осторожным с открытием позиций.
Average True Range служат торговым сигналом к входу на рынок. Например, на протяжении нескольких дней рыночная активность была существенно ниже своих средних исторических значений. Так как периоды низкой волатильности часто предшествуют резким всплескам активности и мощным движениям в том или ином направлении, трейдеры могут подождать пока значение Average True Range увеличится и открыть сделку в направлении текущего тренда.
Кроме того, Average True Range может быть использована для определения потенциала прибыльности на рынке в тот или иной момент. Например, вряд ли стоит ожидать получения прибыли в 150 пунктов в паре gbpusd, если средний диапазон на рынке в течение последних 14 дней составляет всего 80 пунктов. В таком случае вы просто прождете прибыль, которая так и не поступит, и потеряете свои деньги. Лучшим решением будет разделить пополам 14-периодное значение Average True Range и использовать его как целевой показатель по прибыльности. Т.е. в вышеупомянутом случае можно ожидать прибыль около 40 пунктов.
Также Average True Range применяется в качестве фильтра. Как правило, трейдерам нужна волатильность, чтобы заработать. Поэтому если Вы пользуетесь системой, которая генерирует множество различных сигналов, можно отфильтровывать те из них, которые имеют низкую волатильность, с помощью Average True Range.
Недостатком индикатора Average True Range является то, что его сигналы могут запаздывать в случае выбора слишком больших временных периодов (по умолчанию установлен период 14 дней), когда вместо актульной текущей волатильности будет отображаться прошлая волатильность.