Kolichеstvennyij elemzés a kereskedésben

A legtöbb kereskedő „érzésre” kereskedik: úgy tűnik, az ár már „túl magasan” vagy „túl alacsonyan” van, tehát hamarosan fordulat jön. A probléma az, hogy a piac senkinek sem tartozik semmivel — és az ilyen belépők gyakran lottóvá válnak.

A kvantitatív elemzés egy módszer arra, hogy a találgatásokat kiiktassuk, és számokkal váltsuk fel. Itt nincs „vélemény”, „intuíció” és „előrejelzés”. Csak ez van:

• az instrumentum története,

• a mozgás mérése volatilitáson keresztül,

• statisztika,

• valószínűség.

A fő ötlet: megnézhetjük, hogy a múltban egy erős mozgás után milyen gyakran adott az ár egy meghatározott nagyságú korrekciót — például a napi ATR, a heti ATR vagy a havi ATR mértékéig.

Miért használjuk az ATR-t

ATR (Average True Range) — egy mutató, amely megmutatja az ár átlagos „normál” mozgástartományát a választott időszakban.

Egyszerűen fogalmazva: az ATR erre a kérdésre válaszol:

„Átlagosan mennyit tesz meg az ár egy nap / hét / hónap alatt?”

Ezért kényelmes az ATR-t univerzális „vonalzóként” használni a mozgás mérésére.

És a legfontosabb: az ATR alkalmazkodik az instrumentumhoz. Minden piacnak megvan a saját volatilitása — az ATR ezt figyelembe veszi.

Mit jelent a „korrekció valószínűsége”

Amikor az elemzésekben olyan kifejezéseket látsz, mint:

• „a korrekció valószínűsége 74%”

• „a korrekció valószínűsége 86%”

• „a korrekció valószínűsége 96%”

ez nem azt jelenti, hogy „86% valószínűséggel holnap fordulat lesz”.

Hanem azt jelenti:

„Ha a múltban az ár ekkora léptékű mozgásokat tett, akkor X%-ban ezt követően bekövetkezett egy meghatározott nagyságú korrekció (például 1 ATR-nyi).”

Vagyis ez az instrumentum viselkedésének statisztikája hasonló helyzetekben, ATR-rel mérve.

Hogyan számolják ezt a valószínűséget (bonyolult fogalmak nélkül)

A folyamat mindig ugyanaz. Csak az idősík (D1/W1/MN1) és az ATR periódusa változik.

1. lépés. Kiválasztjuk, melyik ATR érdekel

Például:

• napi ATR → a korrekciókat „napi normában” szeretnénk értékelni

2. lépés. Átlagos ATR a kiválasztott gyertyaszámra

Például:

• ATR az utolsó 5 napra (D1),

3. lépés. „Erős mozgások” keresése a teljes történetben

Ezután jön a legfontosabb.

Fogjuk az instrumentum teljes történetét, és kiemeljük azokat a mozgásokat (impulzusokat), amelyek nem kisebbek, mint a kiválasztott „norma” (ATR).

Vagyis:

• ha napi ATR alapján számolunk, akkor csak azokat a mozgásokat vesszük a történelemből, amelyek nem kisebbek az átlagos napi ATR-nél

Ilyen mozgásból lehet több száz vagy több ezer — ez a statisztikai minta. 

4. lépés. Minden mozgás méretének mérése

Minden talált mozgást pontokban mérünk, majd érthető formára alakítunk:

• „hány pontot ment az ár”,

• és „ez hány ATR” (például 1.2×ATR, 1.9×ATR, 2.6×ATR)

5. lépés. A jelenlegi mozgás összevetése a történelmi mozgásokkal

Amikor a piac már nagy utat tett meg, a rendszer megnézi:

• mennyire „szokványos” ez a mozgás a történelem alapján,

• vagy „ritka/anomális”.

Majd egy skálán keresztül ad valószínűséget.

Miért „valószínűségi skálaként” néz ki

A skála ötlete egyszerű:

• minél messzebb kerül az ár a „normától” (ATR),

• annál ritkábbak az ilyen mozgások a történelemben,

• annál nagyobb a valószínűsége, hogy a piac legalább részben „visszatér” (korrekciót ad).

Miben más ez, mint a „fordulat kitalálása”

A szokásos „ránézéses” kereskedés így néz ki:

• „az ár már nagyon emelkedett — ideje eladni”

• „az ár már nagyon esett — ideje venni”

A kvantitatív megközelítés más:

• „a történelem alapján, ekkora mozgások után 1 ATR korrekció az esetek 62%-ában történt”

• „tehát van statisztikai alap korrekciós forgatókönyvet keresni”

• „a belépési pontot pedig már külön kereskedési logikával választom”

Vagyis a kvantitatív elemzés nem rajzol BUY/SELL gombot.
Arra válaszol:

„Van-e itt statisztikai előny, és milyen nagyságú korrekció a legvalószínűbb?”

Hogyan használd helyesen

A kvantitatív elemzés szűrő és támpont, nem kész ügylet.

Gyakorlatban így működik:

1. Találsz egy instrumentumot, ahol a korrekció valószínűsége magas (például >70% vagy >85%).

2. Megérted, hogy „mekkora távon” korrigál a piac gyakrabban (napi, heti vagy havi ATR-re).

3. Ezután belépőt keresel a saját stratégiád szerint (struktúra, szintek, minta, megerősítés).

4. A célokat és elvárásokat nem „fejből” veszed, hanem ATR-logikából és statisztikából.

Példa:

Ügyletek példái:

Fontos: a valószínűség nem garancia

Még ha a valószínűség 90% is:

• a piac később is adhat korrekciót,

• adhat kisebb korrekciót is,

• vagy folytathatja a trendet és még messzebb „elmehet”.

De a lényeg más: abbahagyod az „érzésre” kereskedést, és ott kezdesz kereskedni, ahol a történelem alapján gyakrabban történnek meg a számodra szükséges forgatókönyvek.

🎁 Bónusz a GlobeGain ügyfeleinek

Ha a GlobeGain ügyfele vagy, és velünk együtt kapsz rebétet — ez az indikátor ingyen elérhető az MT4 és MT5 platformokra. Vedd fel velünk a kapcsolatot: support@globegain.com .

🔗 Regisztráció a GlobeGain-nél